Riesgo, valoración y P&L
Analítica de riesgo, valoración y P&L
Cuando una mesa de trading deja de confiar en la cifra diaria de P&L, todo lo que viene después se ralentiza. Investigamos las discrepancias de P&L y riesgo desde su origen (rastreando operaciones, datos de mercado, posiciones y lógica de valoración) y ayudamos a los equipos a construir un reporting y una atribución que resistan el escrutinio.
Preguntas habituales
Problemas que ayudamos a investigar y resolver
“¿Por qué ha cambiado el P&L de hoy?”
Recorremos la cadena completa de atribución (cambios en operaciones, en precios de mercado, en posiciones, FX, comisiones y liquidación) para explicar el movimiento en términos claros.
“¿Por qué el P&L no realizado no cuadra con la exposición de la posición?”
Conciliamos los inputs de valoración con los datos de posición y de mercado para aislar el descuadre.
“¿Por qué la mesa no confía en el informe de riesgo?”
Auditamos la lógica del informe contra los datos de origen y reconstruimos las partes que no se sostienen.
Capacidades
Qué cubre este servicio
P&L
- P&L realizado
- P&L no realizado
- P&L diario
- Atribución de P&L
- Mark-to-market
Riesgo y exposición
- Exposición de mercado
- Exposición por contraparte
- Límites de crédito
- Análisis de escenarios
- Valor en Riesgo (VaR)
Reporting
- Reporting de riesgo
- Reporting de valoración
- Cuadros de mando directivos
- Reporting de exposición por posición
Arquitectura
Cadena de investigación del P&L
Una cadena de atribución estructurada que utilizamos para explicar un movimiento de P&L en términos en los que la mesa de trading realmente confía.
Sectores
Sectores en los que lo aplicamos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Investigue una incidencia de P&L o riesgo
Díganos qué cifra no cuadra y le ayudaremos a rastrearla hasta su causa raíz.