Risiko, Bewertung & P&L
Risiko-, Bewertungs- und P&L-Analytics
Sobald ein Handelsdesk der täglichen P&L-Zahl nicht mehr vertraut, wird alles Nachgelagerte langsamer. Wir untersuchen P&L- und Risikoabweichungen an der Quelle - entlang von Geschäften, Marktdaten, Positionen und Bewertungslogik - und helfen Teams, ein Reporting und eine Attribution aufzubauen, die einer Prüfung standhalten.
Häufige Fragestellungen
Probleme, die wir untersuchen und lösen
“"Warum hat sich das heutige P&L verändert?"”
Wir verfolgen die vollständige Attributionskette - Geschäftsänderungen, Marktpreisänderungen, Positionsänderungen, FX, Gebühren und Settlement -, um die Bewegung nachvollziehbar zu erklären.
“Warum passt das unrealisierte P&L nicht zum Positions-Exposure?”
Wir gleichen Bewertungsinputs gegen Positions- und Marktdaten ab, um die Abweichung zu isolieren.
“Warum vertraut das Desk dem Risikobericht nicht?”
Wir prüfen die Reportlogik gegen die Quelldaten und bauen die Teile neu auf, die nicht standhalten.
Leistungsumfang
Was diese Leistung abdeckt
P&L
- Realisiertes P&L
- Unrealisiertes P&L
- Tages-P&L
- P&L-Attribution
- Mark-to-Market
Risiko & Exposure
- Marktexposure
- Gegenpartei-Exposure
- Kreditlimite
- Szenarioanalyse
- Value at Risk
Reporting
- Risikoreporting
- Bewertungsreporting
- Management-Dashboards
- Reporting zum Positions-Exposure
Architektur
Untersuchungskette für das P&L
Eine strukturierte Attributionskette, mit der wir eine P&L-Bewegung so erklären, dass das Handelsdesk ihr vertraut.
Branchen
Branchen, in denen wir das anwenden
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Ein P&L- oder Risikothema untersuchen
Sagen Sie uns, welche Zahl nicht aufgeht - wir helfen, sie bis zur Ursache zurückzuverfolgen.