Risque, valorisation et P&L
Analytique risque, valorisation et P&L
Lorsqu'un desk cesse de faire confiance au P&L quotidien, tout ce qui en dépend ralentit. Nous investiguons les écarts de P&L et de risque à la source - en retraçant deals, données de marché, positions et logique de valorisation - et aidons les équipes à bâtir un reporting et une attribution qui résistent à l'examen.
Questions fréquentes
Les problèmes que nous aidons à investiguer et à résoudre
“« Pourquoi le P&L a-t-il bougé aujourd'hui ? »”
Nous retraçons toute la chaîne d'attribution - variations de deals, de prix de marché, de positions, effets de change, frais et règlement - pour expliquer le mouvement en termes clairs.
“Pourquoi le P&L latent ne correspond-il pas à l'exposition de la position ?”
Nous rapprochons les données d'entrée de la valorisation avec les positions et les données de marché pour isoler l'écart.
“Pourquoi le desk n'a-t-il pas confiance dans le rapport de risque ?”
Nous auditons la logique du rapport face aux données sources et reconstruisons les parties qui ne tiennent pas.
Capacités
Ce que couvre ce service
P&L
- P&L réalisé
- P&L latent
- P&L quotidien
- Attribution du P&L
- Mark-to-market
Risque et exposition
- Exposition de marché
- Exposition contrepartie
- Limites de crédit
- Analyse de scénarios
- Value at Risk
Reporting
- Reporting de risque
- Reporting de valorisation
- Tableaux de bord de direction
- Reporting d'exposition des positions
Architecture
Chaîne d'investigation du P&L
Une chaîne d'attribution structurée que nous utilisons pour expliquer un mouvement de P&L dans des termes auxquels le desk fait réellement confiance.
Secteurs
Les secteurs où nous l'appliquons
FAQ
Questions fréquemment posées
Investiguer un problème de P&L ou de risque
Dites-nous quel chiffre ne tombe pas juste et nous vous aiderons à remonter à la cause racine.